Greedy Variance Estimation for the LASSO

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Greedy Variance Estimation for the LASSO

Recent results have proven the minimax optimality of LASSO and related algorithms for noisy linear regression. However, these results tend to rely on variance estimators that are inefficient or optimizations that are slower than LASSO itself. We propose an efficient estimator for the noise variance in high dimensional linear regression that is significantly faster than LASSO, only requiring p m...

متن کامل

Estimation Error of the Lasso

This paper presents an upper bound for the estimation error of the constrained lasso, under the high-dimensional (n < p) setting. In contrast to existing results, the error bound in this paper is sharp, is valid when the parameter to be estimated is not exactly sparse (e.g., when the parameter is weakly sparse), and shows explicitly the effect of over-estimating the `1-norm of the parameter to ...

متن کامل

channel estimation for mimo-ofdm systems

تخمین دقیق مشخصات کانال در سیستم های مخابراتی یک امر مهم محسوب می گردد. این امر به ویژه در کانال های بیسیم با ‏خاصیت فرکانس گزینی و زمان گزینی شدید، چالش بزرگی است. مقالات متعدد پر از روش های مبتکرانه ای برای طراحی و آنالیز ‏الگوریتم های تخمین کانال است که بیشتر آنها از روش های خاصی استفاده می کنند که یا دارای عملکرد خوب با پیچیدگی ‏محاسباتی بالا هستند و یا با عملکرد نه چندان خوب پیچیدگی پایینی...

Sparse inverse covariance estimation with the lasso

We consider the problem of estimating sparse graphs by a lasso penalty applied to the inverse covariance matrix. Using a coordinate descent procedure for the lasso, we develop a simple algorithm— the Graphical Lasso— that is remarkably fast: it solves a 1000 node problem (∼ 500, 000 parameters) in at most a minute, and is 30 to 4000 times faster than competing methods. It also provides a concep...

متن کامل

Variance Estimation for the General Regression Estimator

A variety of estimators of the variance of the general regression (GREG) estimator of a mean have been proposed in the sampling literature, mainly with the goal of estimating the design-based variance. Estimators can be easily constructed that, under certain conditions, are approximately unbiased for both the design-variance and the model-variance. Several dual-purpose estimators are studied he...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Applied Mathematics & Optimization

سال: 2019

ISSN: 0095-4616,1432-0606

DOI: 10.1007/s00245-019-09561-6